MODELO COMPUTACIONAL PARA A SELEÇÃO DE PORTFÓLIO DE AÇÕES UTILIZANDO A INTERDISCIPLINAR TEORIA DE MARKOWITZ

  • Geraldo Motta Azevedo Junior
  • Carlos Manoel Falcão Nunes

Resumo

O presente artigo aborda o desenvolvimento de um modelo computacional, para apoio a
tomada de decisão, na seleção de ações mais rentáveis e com menor risco ao investidor.
Para a construção do modelo é utilizada a linguagem de programação e o ambiente de
desenvolvimento R, além da plataforma de publicação shinyapp.io; tendo como base
de cálculo para o modelo matemático a Teoria de Markowitz. A seleção do período
desejado para a análise dos preços das ações, a seleção das ações, a demonstração e a
apresentação dos resultados dos cálculos realizados são disponibilizados através de uma
API (Application Programming Interface).

Publicado
2020-07-22
Seção
Interdisciplinares